量化投资模型量化投资模型建立

大家好，如果您还对量化投资模型不太了解，没有关系，今天就由本站为大家分享量化投资模型的知识，包括量化投资模型建立的问题都会给大家分析到，还望可以解决大家的问题，下面我们就开始吧！

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如何建立一个股票量化交易模型并仿真？如何建立量化交易模型西蒙斯量化模型原理如何将自己的交易系统量化为数学模型？如何建立一个股票量化交易模型并仿真？谢谢邀请。问题十分宏大，只能尽我的皮毛理解勉强简答：

【1】EA交易首先要平台系统支持，比如“文华”、“MT4”等，都有自己的EA开发工具。

【2】按照自己适应、喜欢和信奉的交易理念设计交易系统，起码包括：①品种——做什么；②资金——做多大；③入场——什么时间做，做多还是做空，什么价位做；④出场——如何止盈与止损；⑤优化——执行验证一定量后，调整优化。

关键的是，要定量EA交易，每一个构成部分都要给出具体的指标条件，比如什么指标条件判定市场的多空，什么指标条件决定止盈/止损位等等。

【3】认为自己交易系统的所有策略都定量可操作，没有可见的逻辑矛盾，就可以用平台支持的语言工具开发了。

【4】至于仿真，只要平台能连接实时市场行情，在模拟账户上运行你开发好的EA就行了，然后监测EA交易的胜率、盈亏比、回撤率等，运行一定量后再调整优化。

【5】最后一点，纯属个人意见：金融交易一小半是科学和技术，一多半是人性和艺术，需要长时间艰辛的磨砺和感悟。个人认为在做量化机械交易前，应该至少先做3年的纯手动交易——经历和感悟了所有的亏钱行径和赚钱法门后，你才有可能设计出一个适合自己的交易系统。我绝不相信从市场上买个神奇的EA就能快速赚钱。

交易是如此地艰辛。共勉！

如何建立量化交易模型1、依据个股的历史记录，进行多因子选择股票：例如，把市盈率、市净率、市销率等作为选择股票规范，挑选出一些价值被小看，或是处在合理位置的个股；

2、顺势交易：即在增长的趋势中买进，在下跌的趋势中卖掉；

3、进行合理的仓位管理：即采用漏斗型仓位管理法、矩形仓位管理法、金字塔形仓位管理法等，好解决个股后期的风险；

4、再依据个股的历史行情，找寻个股的支撑线和阻力位，把其作为止损、止盈点，即在压力部位，且得到收益的情况下立即卖掉。在跌穿支撑线时，且股票亏本的情况下立即卖掉股票，防止较大的损失。

西蒙斯量化模型原理哈佛大学数学教授詹姆斯.西蒙斯，他所管理的大奖章基金是从1989年到2006年的17年间，平均每年的收益率到了38.5%，是股神巴菲特的近2倍。西蒙斯取得成功的关键是靠先进科技和定量投资的数学模型。他通过大量的搜集数据，并设计进入很多参数指标等等影响股价的因素，再通过电脑进行筛选，并据此进行不带任何主观情绪的跟踪分析，在控制风险的前提下实现收益的最大化，在低位买进，在高位抛出的波段操作。

如何将自己的交易系统量化为数学模型？量化自己的交易模型关键就是找出自己交易中的决定因素，比如你买入一只股票，你买入这只股票的理由是这5个因素都达到你的标准了，这个标准的值是多少，就是量化，这5个因素等于就是变量，当这5个变量的值达到一个怎样的值，就可以自动交易，这就叫量化，同时这5个变量不能随便改动，比如你买入是abcde5个参数，不能随便改参数，既然量化就要准确

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