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量化交易是什么你在交友网上遇到过什么样的骗子?量化交易是什么先说下作背景,本人是计算机专业博士,学过一些哲学和逻辑学,业务炒炒股票看看盘,做了几年数据科学家,转到量化领域的,目前在一家私募工作。算有点情怀,想要有一颗有趣的灵魂。
受到邀请,要我从业内人角度谈谈量化交易,说这个话题很多人关心,大家观点很不统一,值得聊一聊。
个人是理工科出身,文字功底可以说相当不好,平时专心做模型,也不怎么关心一般大家对量化投资的行业的讨论,既然答应了要写,本着负责的角度,顺路了解学习下市场各位大佬的解读,在回答问题之前先去看了知乎上关于量化的讨论,很多人说量化是个伪命题,量化交易不赚钱,量化在中国市场行不通,等等,一看理由,大部分都在说,我在量化交易里亏了钱,很多量化水平不高连续亏钱,私募策略趋同,各种亏钱。又去看了看几个量化策略平台和论坛,翻翻帖子,动辄300%,500%收益率,很多人做所谓的的量化模型的业绩回测好得像ATM取款机,想膜拜下大佬的交易理念、策略思路,发现根本没有任何说明。
看完之后有这么几个感受:
第一,国内量化的确挺多人关心的,参与讨论的人也不少,的确是值得聊一聊的话题;
第二,大家最终关心和评价标准很实在,赚钱还是硬道理,赚不赚钱基本上也是唯一的评价标准(真是现实的社会啊);
第三,大部分人谈量化交易都挺割裂的,有的人纯粹就量化谈量化,有些人就交易在谈交易,最后驴头不对马嘴,彼此不知道在说啥。
很多人跟我说,看过很多知乎大道理,听了很多大V讲座,还是搞不清量化交易是啥,好不好,行不行,有没有前途,你能来给我一个答案吗?
我自己看完,总结了一下,本质上,都是“归纳法”思维惹的祸。
什么叫归纳法,归纳法就是看到现象推导结论。因为前提A、B、C都指向结论D,A是对的,B是对的,C是对的,所以D肯定是对的,A是错的、B是错的、C是错的,所以D也是错的。A是对的、B是错的、C是模棱两可的,小编就蒙了。
古希腊哲学家就告诉我们,归纳法不靠谱,正面例子A、B、C、D列举可以10000000000个,1个反例就可以推翻一切,结论就不正确了。即使穷尽了当下所有的例子,一样有人会提出,过去正确的现在不一定,现在正确的也不代表未来。
介于目前市面上各种讲量化的书籍、大V、论坛讨论都已经挺多了,大家都各自拿自己举例子,正面反面各有无数个,我再来举一个自己的例子,也就徒增大家的烦恼。
所以我决定发挥下哲学特长,逆向思维,用传说中的“演绎法”来跟大家说说问题。
首先我们来定义下问题。
啥叫量化交易?
量化交易,洋气点叫QuantitativeTrading。顾名思义,分两个部分。量化,Quantitative。交易,Trading。
量化是啥?量,就是数量,就是数的意思。化,就是变化,就是变的意思。那,量化就啥,量化就是把人感知到东西“变”成“数”,换句话说,就是用数据来描述现象和现象的规律。
所以,量化从概念上没啥复杂的,就是数学。数学是什么,数学就是一套人定义世界发现规律的工具体系,人看到太阳,画了个圆,量了下长度就有了直径,看到了很多圆,发现了圆周率,有了几何学,发现算起来太麻烦,画了个象限图,每点给一个坐标,所谓解析几何,发现不规则图形也能这么算,于是搞了微积分,甚至搞出了基于球面的非欧几何,都是数学。
交易是啥?交就是对象,易就是换,所谓trade,就是买卖。
交易赚的,就是买卖之间的价差。能够靠价差赚钱,首先这个东西要有人买有人卖,玩家多了,而且各个玩家心理价格不一样,这样才能够一个价格从A那里买,另一个价格到B那里卖。玩家多到一定程度,就可以搞公开市场集合竞价,大家一起报单,市场负责给你找对手,于是变成一个价格从市场买,一个价格到市场卖。还是一样的,低买高卖就赚钱,高买低卖就亏钱。
量化交易,就是用数学方法来指导买卖。数学指导买卖的核心就是算价格,尽可能算出价格的规律,尽可能准确预测价格变化,然后尽可能实现低买高卖。
量化交易本身并不神秘,就像是看到太阳画了一个圆,看到了测量出直径一样,也是数学一样。运用量化手段本身门槛并不高,难的是,在什么样的市场上,运用什么样的方法,可以持续算出价格的规律,而且能够在理想的价格上成交。所以,要实现有效的量化交易,要符合这么三个条件:
一、存在公开交易市场,对于所有交易者一视同仁,提供公允的价格;
二、具有连续的价格,有稳定的可追溯的历史数据;
三、流动性好,可以实现有效交易。
因此,量化交易比较适合运用在股票、期货甚至数字货币这些有交易所的,流动性好的,历史数据时间长,参与者门槛低的公开市场标准化合约的交易,在国债、远期、REITS、ABS、收益凭证等参与者少,价格不透明的市场,用数学工具做做定价模型可以,做量化交易还是算了。
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你在交友网上遇到过什么样的骗子?有一个曾经的女同学,骗我去她家,那是晚上,她跟我说,只要我留下,我要什么都可以。
有一次去上海出差,晚上住在酒店里,有点无聊,就打开微信附近的人,加了几个人聊天。其中一个聊的特别开心,真是相见恨晚。我们马上决定见一面。我告诉她房号,然后不一会她来了,我打开门看到她的时候有点感觉眼熟,聊了聊才知道,这个女孩竟然是我小学同学!
有这么一层关系,我们首先感叹命运太神奇,这么多年没见,竟然这样见面了!同时也有点尴尬。然后我请她吃饭,我们俩一起玩的挺高兴。我问她做什么工作,她说就是跟别人一起创业。我看她年纪轻轻的就创业,心里感觉她挺厉害。
那个时候我有点寂寞,她长的也挺漂亮,我对她有点心动,看的出来,她对我的感觉也挺好。
有一天晚上,她让我去她家,说今天是她生日。我一听挺高兴,这不就意味着我们俩的关系会发生实质性的变化?好好的打扮一下,然后给她买了礼物,兴冲冲的就去了。
我到她家,她给我开门,我一看傻眼了,原来她家里有那么多人,有男的有女的,她对我倒是挺热情,说这些都是同事,然后又一起吃饭,切蛋糕。这顿饭把我郁闷的,吃饭的时候这些人极度亢奋,不停的喊口号,要挣大钱什么的。我这才知道,原来这些人都是做传销的!
好不容易吃完饭,我跟她说我要走,她死活不让我走,她看我态度坚决,就跟我说,只要我留下,做什么都可以。我知道她在骗我做传销,我怎么可能留下?但是我就这么硬走也走不了,于是我假意被她打动,飞快的给朋友发短信让朋友报警。很快警察就来了,把这帮人一起带到警察局。
幸亏我及时通知朋友,否则能不能逃走,心里也没底了。她被带走时看我的那个哀怨的眼神,让我感觉很难受,唉,我的同学,我有点喜欢的人,正道不走,偏要走邪道,竟然利用我对她的感情骗我去做传销,让人痛心啊!
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